こんにちは、現在約600万円の運用成績を公開中のくませんです！(kumasenpai1)
ズロチ/ユーロのスワップさや取りでは、年利約10％をかなりローリスクで狙う事が可能だと考えています。
実際私も運用半年で口座資金23万円、運用益+13,367円（年利約11％）の利益を得る事が出来ました。（一旦利確済み。）
【年利10％を狙える】ズロチ/ユーロのスワップさや取り運用28週、一旦利確しました。トータル利益+13,367円でした。
2019年8/15現在、レート的にスタートしやすい状態になってきましたので、改めて私もスタートしています。
この記事では、
投資初心者のタマ
という方向けにズロチユーロのさやとりがどういうものなのか、解説していきたいと思います。
くません
ちなみに私は基本的にスワップ狙いの投資は行わない方針なんですが、
ズロチユーロのスワップさやとりは、スワップ益に加え、為替差益も狙う事で、よりリスクを軽減した運用ができるという事もあり運用しています！
この辺りも解説していきますので是非参考にしてみてくださいね。
※2019年9月7日現在、スワップが過去の半分ほどの水準になっっているのでスワップ益のみで狙える年利は5％～と下がっています。
が、ここで紹介している手法は為替差益も同時に狙うので依然悪くない手法（年利10％以上は可能かなと）と考えていますので是非運用の参考にしてみてください。
くません
2019年10/20追記。
10月7日からトレイダーズ証券、みんなのFXでズロチ円の通貨ペアが追加されました！
スワップ、スプレッドともにみんなのFXの方が有利な条件でスタートできそうなので次にポジションをとる際は新たにそちらでスタートしてみようと思います！
運用実績
2019年8月15日から運用を再開していますので、参考にしてみてください。
| ズロチユーロさやとり | 累計スワップ益(円) | 評価損益(円) |
|---|---|---|
| 2019/8/12週 | 95 | 6,136 |
| 2019/8/19週 | 319 | -5,183 |
| 2019/8/26週 | 551 | -4010 |
| 2019/9/2週 | 780 | 6,008 |
| 2019/9/9週 | 1012 | 10,035 |
現在、運用3週間程でスワップ益が1,012円、評価損益が+10,035円と順調ですね。
評価損益-スワップ益が為替差益の含み益という事になります。
最近はスワップ益が以前の半分程になっているので、スワップ益のみで狙える年利は5～6％程になりますが、同時に為替差益も狙う事で、安定性が増し、年利10％以上が狙える状況かなと考えています。
実は以前運用していた際はスワップ益のみを狙っていて為替差益は気にしてなかったんですが、
スタートのタイミングを計る事で為替差益も狙うようにするとより安心安全だなと考えて現在の運用になっています。
くません
という事で個人的には基本ほったらかしで、ある程度の利益も狙えるという運用で気に入っています。
では、詳しく解説していきます！
スワップさや取りとは？
まず、スワップのサヤ取りとは、
- 買いのポジションと売りポジションを同時に保有（為替差による損益をほぼ0にする）
- その2つのスワップポイントの差を利用して、その差額から利益を狙う
という投資手法です。
一般的にスワップのサヤ取りは、同じ通貨を2つの別のFX会社でそれぞれ買いと売りを入れて行うのが一般的です。
（会社によってスワップの金額が違うため、その差額（サヤ）を狙う）
ズロチ/ユーロのスワップさや取りに関しては、別の通貨で一つのFX会社で完結できるので、ちょっと変則的ではありますね。
ズロチ/ユーロのスワップさや取りとは？
まず、この聞きなれないズロチという通貨はポーランドの通貨です。
中々聞きなれない通貨ペアですが、最近にわかに流行していますね(;^_^A
これは、ＦＸプライムbyGMO というFXの会社がズロチ/円とユーロ/円が相関性が高いよーという特集ページを作ったことで、ちょっとずつやる人が増えている手法ですね。
ポーランドズロチ/円の特徴の一つは、ユーロ/円との値動きの相関性の高さです。 つまり、ユーロ/円のトレンドを見極めることで、ポーランドズロチ/円の方向性を大まかに把握し、為替リスクをコントロールすることができます。 加えて、ユーロ円と異なり、買いポジションでスワップ金利を受け取れるのも大きな特徴です※。 FXプライムbyGMO
簡単に言うと、この2つの通貨ペアは相関性が高いので、
ポーランドズロチ（ポーランドズロチ/円）を買って、ユーロ（ユーロ/円）を売っておくと含み損はほとんど発生しないのに、両方の通貨ペアのプラスのスワップが受け取れるという状況になるよね？という事です。
ズロチ/ユーロの比率は？
運用するにあたって、どのくらいのバランスでポジションをとるかという部分ですが検証の結果、
このバランスで保有すると過去の実績からは安定します。
詳しくはこちらの記事で過去のズロチ円とユーロ円の比率を検証していますので参考にしてみてください↓
サヤ取りで年利10%！ズロチ/円、ユーロ/円の相関性を調べてみた
必要資金は？
ユーロ／円(1万通貨）とポーランドズロチ／円（4.3万通貨）の必要証拠金は以下の通りです。
- ユーロ／円(1万通貨）：47,366円
- ポーランドズロチ／円（4.3万通貨）：46,410円
- 合計：93,776円
※2019年8月15日現在。
これは最低の必要額になりますので、ここからどのくらい価格が剥離した場合まで耐えられるかを計算します。
ここ5年程で私が調べてみた中で一番剥離していたのは、この部分でした。
| 日付 | ズロチ | ユーロ | 比率 |
|---|---|---|---|
| 2015/3/13 | 30.537 | 126.902 | 1:4.155 |
| 2016/6/20 | 24.31 | 109.344 | 1:4.497 |
この時期で大体9.2円分程剥離しているという事が分かったので、想定含み損が約9万2,000円。
過去5年のすべての価格差を見たわけではないので、余裕をみて10円幅まで想定するとプラス10万円、
もうちょっと余裕をみたいという人は、12円幅まで剥離した場合を想定してプラス12万円の資金があると安心できそうです。
という事で運用に必要な金額は、
- 93,776円（必要証拠金）＋100,000円=193,776円
- 93,776円（必要証拠金）＋120,000円=213,776円
想定含み損を10円幅にした場合
想定含み損を12円幅にした場合
ということで、運用に必要な資金は193,776円～213,776円
私はキリがいい所で20万円でスタートしています。
ちなみに以前私が運用していた時より円高が進んでいるので、必要資金が安くスタートできますね。
2019年の1月に同様の計算をしていますが、当時より11600円程必要資金が少なく済みます。
ユーロ／円(1万通貨）とポーランドズロチ／円（4.3万通貨）の必要証拠金は以下の通りです。
- ユーロ／円(1万通貨）：52,690円
- ポーランドズロチ／円（4.3万通貨）：52,686円
- 合計：105,376円
※2019年1月12日現在。
これは最低の必要額になりますので、ここからどのくらい価格が剥離した場合まで耐えられるかを計算します。
ここ5年程で私が調べてみた中で一番剥離していたのは、この部分でした。
| 日付 | ズロチ | ユーロ | 比率 |
|---|---|---|---|
| 2015/3/13 | 30.537 | 126.902 | 1:4.155 |
| 2016/6/20 | 24.31 | 109.344 | 1:4.497 |
この時期で大体9.2円分程剥離しているという事が分かったので、想定含み損が約9万2,000円。
過去5年のすべての価格差を見たわけではないので、余裕をみて10円幅まで想定するとプラス10万円、
もうちょっと余裕をみたいという人は、12円幅まで剥離した場合を想定してプラス12万円の資金があると安心できそうです。
という事で運用に必要な金額は、
想定含み損を10円幅にした場合
想定含み損を12円幅にした場合
ということで、運用に必要な資金は205,376円～225,376円
私はキリがいい所で23万円でスタートしています。
過去の運用実績から行くと、1週間当たり約470～660円のスワップが積み重なっていきます。
スタートのタイミング
相関性が高いズロチユーロですが、スタートするにあたって、有利なタイミングがあり、そのタイミングも簡単に知る方法があります。
ユーロ/ズロチ（EUR/PLN）ペアの値動きを確認するという事です。
結論から言うとユーロ/ズロチ（EUR/PLN）が高い状態（4.3以上）でスタートすると有利なタイミングでスタートでき、為替差益も狙えるという事になります。
ユーロ/ズロチ（EUR/PLN）のチャートはFXプライムbyGMOでは確認できませんが、
こちらのサイトで無料で確認できますので、スタートの参考にしてみてくださいね。
参考 ユーロ/ポーランドズロチ（EUR/PLN）tradingviewくません
ズロチユーロのさやとりは、ズロチを買う＆ユーロを売るというポジションをとりますね。
そして、ユーロ/ズロチ（EUR/PLN）がどういう通貨ペアかというと、
ユーロ/ズロチ（EUR/PLN）が上昇していくという事はユーロを買ってズロチを売るという状況です。
つまり、ズロチユーロのさやとりでやっている事と逆の値動きをしているという事になります。
ズロチユーロのさやとりは、4.3辺りで動いてくれることを前提としているので、4.3以上で運用をスタートすると安定してスワップ益が狙える＆
EUR/PLNが下落時にはズロチユーロのさやとりのポジションも有利になっている状態なので、売却して為替差益も狙う事も可能という事になります。（スワップ狙いであればそのまま保有もアリ）
為替差益とスワップの両方を狙う事でリスクの軽減にも繋がりますね！
くません
リスクはないの？
これは、ズロチとユーロの相関性が崩れる事です。
ほとんど同じ値動きをすることが前提なので、その前提が崩れるとこのさやとりの手法は使えなくなりますね。
そのあたりは、ズロチとユーロの状況を見ていくしかないですね。
ただ、過去７年程はわたってかなり高い相関関係（ユーロ円:ズロチ円＝1：4.3）があります。
こちらの記事で相関性を検証していますので参考にしてみてくださいね。
ズロチ/ユーロのスワップさや取りのリスクを考えてみた
まとめ
ズロチユーロのスワップさやとりをまとめると、
- 年利10％以上を狙える
- 約20万円からスタートできる
- リスクはそれなりに低そう（相関性はかなり高い）
- ほったらかしが可能
- スワップ+為替差益も狙える可能性がある
という事になります。
資金的に20万円から始められて、ほったらかしで年利10％以上が狙えるので悪くない手法だなと改めて感じました。
もちろん、今後も同じように動く保証はありませんが、リスクとリターンのバランスを考えると、それなりにおススメできるかなと思います。
私、くませんの運用方針は、なるべくローリスク＆手間がかからない＆それなりのリターンを狙うという欲張りな方針ですが(;^_^A
ズロチユーロのさやとりはこの難しい条件を満たしている（と個人的には感じている）数少ない手法だと感じているので実際に運用しています。
興味がある方はＦＸプライムbyGMOで運用できますので是非スタートしてみてくださいね。
以前の運用で勘違いして運用していました(;^_^A
結構勘違いしやすい所かもしれませんのでご注意ください。
【勘違い】ズロチユーロさやとりの注意点。為替差益＝評価損益合計ではありません
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